定量的ファイナンス

金融専門家および学者向けのQ&A

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BugardとKjaerにあるボンドのSDEのソリューション
BurgardとKjaerによる論文-二国間取引相手のリスクと資金調達コストを伴うデリバティブの偏微分方程式の表現-について検討します。そこでは、デフォルト可能な結合に対して次のSDEが与えられます。 $$ dP(t)= r(t)P(t)dt...
   

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グローバル株式の回帰のために選択する日付
日本で1年間の日次データを使用してS&P 500インデックスに回帰したい株が戻ってきたとします。日本の株式市場の休業日は米国と異なるため、日付が一致しない場合があります。例:US trading dates -> 2008-01-02 2008-01-03 2008-01...
  

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無制限のパラメーター空間でモデルを較正する方法
ヘストンモデルを逐次2次プログラミングアルゴリズムで調整しています。私が調整しているボラティリティサーフェスは、平均回帰 $ \ lambda $ およびvol of vol $ \ xi $ 、 $ \ lambda = 11000 $ や $ \ xi =など2000ドル。制約は $ \ lambda> 0...
   


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良い金融のインタビューの質問
故マーク・ジョシーの本があり、インターネット上に多くのコンテンツがあることは知っています。ここでスレッドを開始して、Quant Financeで遭遇した最も興味深いインタビューの質問(コミュニティWikiの質問:各回答に1つ...
 



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Interactive Broker APIエラー321?
こんにちは、Interactive Broker python APIで問題が発生しています。私はpython 3.8を使用しており、IB TWS ver。に接続しています。979 このシンボルスクリプトを実行すると、次のエラーが発生します:from ibapi.client import EClient from ibapi...
  

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相関に基づく因子モデルの選択
資産のポートフォリオがあります。各資産は(投資マネージャーの経験に基づいて)経済的要因(為替レートインフレスプレッドなど)に関連して(投資マネージャーの経験に基づいて)裁量的に設定されています。次に、...
    




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ストラドルの高い瞬間
Ben-Meir and Schiff (2012)とこのquestionのロジックに従うと、プットの最初、2番目、3番目、4番目の生のモーメントは次のとおりです。 類似性、通話の場合は次のようになります: どこ と S =スポット価格、K =ストライク価格、r ...
    


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予測リターン(ER)を計算するトレンドデータのトレンド除去
私はまったくの初心者なので、親切にしてください。読んでいます Evidence-Based Technical Analysis: Applying the Scientific Method and Statistical Inference to Trading Signals by David Aronson 次の抜粋を理解するのに苦労しています: ER = [p (long) × avg. ...
  


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最高のレインボーオプションに対する相関の影響
編集2:問題が見つかり、価格は期待どおりに動作するようです。興味のある方は、シミュレーションで使用される従属ラノム正規変量を正規化するときにバグがあったため、正しい相関はありましたが、1つは標準偏差が1で...
   

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ヘストンモデルにおける短期成熟度のボラティリティ
Heston OTM CallとOTM Putから短期間の満期の価格( $ \ tau = $ 1週間)からインプライドボラティリティを計算しようとしています。Carr&Madan表現、特性関数の小さなヘストントラップの定式化、最適減衰係数のLord&Kahlアルゴリズ...
  

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クレジット移行リスク
一連の顧客について2つの期間のデータが提供されるという問題があります。各セットは、ID、評価、PD、LGD、エクスポージャー(オンバランスおよびオフバランスシートのエクスポージャー)、EAD、RWA、必要資本、予想損失...
  

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バミューダ諸島w.r.tストライキの率の凸性
最近、アメリカのプットw.r.tストライキの凸性について尋ねられる素晴らしい質問がありました:Convexity of an American put option バミューダ諸島のオプションについて、同じようにレートが保持されていますか?たとえば、今後5...
    

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