定量的ファイナンス

金融専門家および学者向けのQ&A


0
シャープレシオ計算に関する質問
毎日の返品があるとします。それらは私が使用している取引ごとのリスクに依存していませんか?明らかに、トレードリターンごとに2%のエクイティのリスクを負っている場合、10%を使用している場合とは大幅に異なり...
  

1
SOFR先物契約の見積もりはどのように決定されますか?
現在、SOFRに関する調査を行っており、小さな質問があります。私が今6月にいるとします。CMEのWebサイトで、9月のSOFRフューチャーズの見積もりが98.6786であるとします。今は6月なので、これらの先物相場が9月にどのように...
     



0
利回り曲線を使用した30年債の価値
4%のクーポンで1ドルの30年債を購入すると、キャッシュフローは次のようになります: $$V ^ {30}(t)= \ frac {$ 1 \ times0.04} {1 + R(t、1)} + \ frac {$ 1 \ times0.04} {1 + R(t、2)} + \cdots+ \ frac {$ 1 + $ 1 \ times0.04} {1 + R(t、30)}$$ また...
    

0
確率的ボラティリティモデル-完全な市場ですか?
私は確率的ボラティリティモデルについて読んでいます-ウィギンズが1986/7にブラックショールズの $ \ sigma $ が確率論的であるべきであると提案した後で得られたもの定数ではなくプロセス。特に、3つのモデルを検討してい...
   

1
金融における数値PDEに関する正規テキスト
Glasserman's Monte Carlo Methods in Financial Engineeringに似ているが、PDEの数値的手法に焦点を当てたテキストを探しています。グラッサーマンの本は、モンテカルロ法の観点から金融エンジニアに必要なもの、つまり基礎、知ってお...
    


2
個人投資家が使用できるテールリスクヘッジの簡単な戦略
マークスピッツナゲルが運営するユニバーサインベストメントは、ポートフォリオの保険(テールヘッジとも呼ばれる)の考え方を広め、市場の深刻な低下(テールリスク)から投資家を保護しました。 このテールヘッジ...
   



0
限界のモデリングと長期政府債の理解
しばらくの間、イールドカーブを理解しようとしています。これはこれまでに収集したものです。フォワードレートを経由するショートレートとロングレートの間には関係があるため、期待仮説から、ロングレートはフォワ...
   

1
quantlibのFixedRateBondHelperのパラメーター
成熟度の異なる10個の債券を扱っており、ゼロカーブを取得したいと考えています。私はquantlibを試しました。ただし、FixedRateBondHelperのパラメーターを理解できません。これが私のコードです:def bootstrap(ytm_data): calc_date = ql....
  

2
実世界での測定によるヒース・ジャロウ・モートン
HJMモデル(フレームワーク)では、前方のドリフトはその拡散係数によって決まります: $$\ mu(t、s)= \ sigma(t、s)\ int_t ^ s \ sigma(t、v)^ Tdv$$ 私の理解では、連続時間セミマルチンゲールのグリザノフの定理に基づく測...
   



1
資産価格と推論-インターセプトとリターンとの関係
理想的には、この質問はWhat's the meaning of the intercept in asset pricing model?とよく似ています「買いマイナス売り」ポートフォリオのリターンをカーハートの要因に回帰させています。切片はポジティブで重要であることが判明...
    

4
ブラウニナン運動に対する時間の微分
$ \ frac {dW_t} {dt} $ と $ W_t $ aブラウン運動、存在しません。ただし、 $ \ frac {dt} {dW_t} $ は存在しますか?それとも意味がありますか?特に、 $ V_t $ と $ S_t $ を指定して、伊藤プロセスの2つの微分の商を計算しようとしていま...
   


Next page