定量的ファイナンス

金融専門家および学者向けのQ＆A

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資産収益ではなく資産量がパフォーマンスを予測しますか？
資産収益は、金融で使用される最も一般的なデータタイプです。これらは、終値データから導出されます。株式の通常のレベル1データは、終値だけでなく、証券で取引された総額も含まれます。これは、購入された株式数...
returns prediction volume 
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レベル2から時間と売上を抽出する
いくつかの数学モデルをテストするためのデータが必要です。これまでのところ、レベル2は120以上のレイヤーがありますが、時間と売上の支払いはできません。レベル2から時間と売上を抽出することは可能ですか？レイヤ...
market-data algorithmic-trading intraday 
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デルタヘッジのコストはどこから来るのですか？
私はジョンハルの本を読んでいて、デルタヘッジのコストに関する説明について少し混乱しています。背景は次のとおりです。金融機関が行使価格 $ K $ でコールオプションを販売しており、購入する株式数を調整してヘッ...
delta-hedging 
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オプション入力を標準のブラウン運動に変換
オプションのストライクプライスが変更される確率を知りたい。私の入力値は次のとおりです。P = price S = strike v = vol t = time to expiration 次のtopicでのハンスの回答によると、下層のドリフトがゼロのときにバリアに触れる確率...
black-scholes brownian-motion probability 
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トレンド予測のためのLSTM
しばらくの間MLで手を汚したいと思っていて、金融と取引にも興味があるので、 Deep LSTM with Reinforcement Learningを読んだ後、これは良いプロジェクトになると思いました。Francesco RundoによるFX高頻度取引システムの財務トレンド...
machine-learning trends 
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オーダーブックでマーケットメーカーを識別する方法は？
（オプション）オーダ​​ーブックでマーケットメーカーを特定しようとしています。もちろんこれは遥かに広がっていますが、どんな特徴・模様に注目すべきか迷っていました。次のソファーを手に入れました：可能性は...
options market-microstructure market-making 
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マイナスの金利でポジションをヘッジする最良の方法は何ですか？
次のような状況があるとします： $ 1）。$ 企業Aは、変動金利で銀行Aからローンを受け取ります。 $ 2）。$ 変動金利での支払いを相殺するために、会社Aは銀行Bと金利スワップ契約を締結し、銀行Bは変動金利を受け取ります...
interest-rates risk-management interest-rate-swap 
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Swaptions vols、quantlib xlを使用したオブジェクト
QuantlibXlを使用して適切なボリュームサーフェスを構築するにはどうすればよいですか？私の目標は、オプション満期が1Y1Mのスワップションの価格を5年にすることです。データは次のとおりです： ...
programming quantlib swaption excel 
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債券価格の確率率
ショートレートがプロセスに従うと仮定します。 $$ dr（t）= a（t、r（t））dt + \ sigma（t、r（t））dW（t）$$ $ B（t）= exp（-\ int_0 ^ tr（u）du）$ の場合でも、微分 $ dB（t）$ a-la-Ito？ありがとう。...
stochastic-calculus 
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原油先物契約の配達
今日は、原油先物契約の価格が0を下回る歴史的な瞬間でした。私の質問は、あなたが契約保持者である場合、契約は通常少なくとも2週間で配達されることを考えると、配達を拒否できますか？なぜマイナス価格で販売しな...
futures commodity 
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ダラーガンマの概念の問題
私は分散スワップについて読んでいて、スポット（S）の1％の変化に対するドルデルタ（Δ* S）のドル値の変化として定義されるドルガンマの概念に遭遇しました。ドルガンマの式は、$Γ=Γ/ 100 * S ^ 2として与えられます。し...
options greeks 
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なぜ継続的に調合するのか
なぜ財務を継続的に強化しているのですか？私は周りを検索しましたが、なぜ実際にそれを行うのかについての説明は見つかりません。理論的には、得られたすべての利息が再投資されるため、私たちはそれを行うと思いま...
compounding 
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大きな男の子によるDDM式の使用の範囲
大手銀行や機関投資家など、ある意味では個人投資家以外の誰もがDDM式（https://en.wikipedia.org/wiki/Dividend_discount_model）のどのバージョンを使用しているのかと思います。...
equities valuation 

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