定量的ファイナンス

金融専門家および学者向けのQ&A

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STIRトピック:暗黙のFX-OISベーシスとFXフォワード/スワップ価格
もし誰かが以下について明確にしてくれるなら:「暗黙のFX-OISベーシス」とはどういう意味ですか?例:「1円でのON JPYトレーディング、1Wの暗黙のOISベーシスは70BP移動」および「3Mの暗黙のOISベーシスは25 BP移動して-130 BPを...
     

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スピンオフで複雑なコーポレートアクションの価格を設定する方法
例として、以下のUTX / RTN合併を見てみましょう: https://www.fool.com/investing/2020/03/30/raytheon-united-technologies-merger-gets-green-lig.aspx The merged companies will from that moment forward be known as Raytheon Technologies Corporation, and the stock of this new, merged ...
     


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ヘッジポートフォリオのポートフォリオVaR(ロングインデックス、ショートフューチャー):VaRを計算するために必要な総エクスポージャーは?
ポートフォリオが株式に投資された2,000万ドルとMSCIワールド先物-18百万ドルで構成されていると想像してください(18百万米ドルの空売り)。株式の2000万米ドルの年換算ボラティリティ(Equ。)は15%であり、先物の-18百万...
   

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ハースト指数と分数差分
簡単な質問があります。現在、私はいくつかの株の毎日のOHLCVを調べて、それらの多くが0.5に等しくないハースト指数を持っていることを発見しました。それが0.5未満であれば平均回帰系列であり、それ以上であればトレン...
  

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レポとリバースレポの用語
これは基本的な質問かもしれません。しかし、私はまだ用語について混乱しています。私のレポとリバースレポ、レポレートとリバースレポレートの理解について、マネーサプライのアプリケーションについて教えてくださ...
  


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PDとLGDのリンク
私はPDの方程式を解こうとしていますが、LHSにそれをもたらすのに苦労しています。どうすればそれを実現できるかについてのアイデアはありますか? $$ LGD = \ frac {\ Phi \ left [\ Phi ^ {-1}(DR)-\ frac {\ Phi ^ {-1}(PD)-\ Phi ^ {-1}(...
  

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債券インデックスの再調整
私の国の債券市場のインデックスを作成しようとしています。これは毎日変更されます。簡単にするために、私は3つの結合しかないと仮定します。さらに、私は各資産の名目上の負債価値によって各資産のウェイトを確立...
   

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フォワードスワップの感度
通常のスワップを使用してフォワードスワップをどのように複製しますか?発効日以前のフォワード・スワップの感応度または現在価値はありますか?...
 


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NASDAQとRussell 2000、3000のインデックスには、グロスとネットのトータルリターンインデックスがありますか?彼らは何にラベルされていますか?
NASDAQとRussell 2000、3000インデックスには、グロスとネットのトータルリターンインデックスがありますか?彼らは何にラベルされていますか?S&PにはティッカーSPTRとネットSPNTRのある総合TRインデックスがあることを知って...
   


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Fama French Factors市場は中立ですか?
有名なファマフランスの要因、たとえばSMBとHMLは市場に中立ですか?純投資が本質的にゼロであるという意味で、これらはロングショートファクターであることは知っていますが、これにより市場が中立になるのではないか...
    


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Cox Ingersoll Rossモデル
こんにちは、CIRモデルのこの命題を証明しようとしていました。私は証明に従うことができますが、その最後のODEを解決できませんでした。どんな助けでも素晴らしいでしょう。 ...
 

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QuantLibは、バックテスト時にわずかに異なるbondYieldを返します
私はQuantLib(特に、固定金利債の価格設定機能)に慣れ始めたところです。債券価格と債券利回りを計算できるいくつかの例を読みました。次のスクリプトは、入力利回り(0.057154825761367800000)を使用して、bond.cleanPriceを使...
    


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ゼロボラティリティオプションの価格
SDEに従ってアセットが時間とともに進化するとします $$dS = \ mu S dt + \ sigma S dW、$$ ここで、 $ \ mu> 0、\ sigma> 0 $ は固定定数で、 $ dW $ はウィーナーです処理する。この基礎となるオプションの価格を設定するには、デルタヘ...
   

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製品ルールなしの伊藤積分の偏微分
私は、被積分関数の時間部分と状態部分の両方を使用して、積分の確率微分を導出する問題について考えていますが、簡単に因数分解できる方法ではありません。たとえば、偏微分を $ t $ 中 $ \ int_0 ^ t e ^ {tX_s} X_s dB_s $ また...
  

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