定量的ファイナンス

もし誰かが以下について明確にしてくれるなら：「暗黙のFX-OISベーシス」とはどういう意味ですか？例：「1円でのON JPYトレーディング、1Wの暗黙のOISベーシスは70BP移動」および「3Mの暗黙のOISベーシスは25 BP移動して-130 BPを...

fx interest-rate-swap no-arbitrage-theory forward-rate cross-currency-basis 

例として、以下のUTX / RTN合併を見てみましょう： https://www.fool.com/investing/2020/03/30/raytheon-united-technologies-merger-gets-green-lig.aspx The merged companies will from that moment forward be known as Raytheon Technologies Corporation, and the stock of this new, merged ...

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ブラックショールズの公式では、時間の単位は通常、私が理解しているものからの年数です。私が見つけたonline calculatorは、ユーザーが日数と年数で時間を入力できるようにします。時間変数にたとえば1時間をプラグインし...

options option-pricing black-scholes 

ポートフォリオが株式に投資された2,000万ドルとMSCIワールド先物-18百万ドルで構成されていると想像してください（18百万米ドルの空売り）。株式の2000万米ドルの年換算ボラティリティ（Equ。）は15％であり、先物の-18百万...

var longshort exposure 

簡単な質問があります。現在、私はいくつかの株の毎日のOHLCVを調べて、それらの多くが0.5に等しくないハースト指数を持っていることを発見しました。それが0.5未満であれば平均回帰系列であり、それ以上であればトレン...

statistics hurst-exponent 

これは基本的な質問かもしれません。しかし、私はまだ用語について混乱しています。私のレポとリバースレポ、レポレートとリバースレポレートの理解について、マネーサプライのアプリケーションについて教えてくださ...

repo repo-rate 

私は、Quantlibのすべての手順に従って、Python Quantlibを通じて金利スワップ評価を処理しました。100万件を超えるレコードを評価しました。すべての評価はほぼ予想額です。しかし、これらの通貨（CNY、KRW、THB、TWD）の「金利...

programming derivatives swaps quantlib 

私はPDの方程式を解こうとしていますが、LHSにそれをもたらすのに苦労しています。どうすればそれを実現できるかについてのアイデアはありますか？ $$ LGD = \ frac {\ Phi \ left [\ Phi ^ {-1}（DR）-\ frac {\ Phi ^ {-1}（PD）-\ Phi ^ {-1}（...

credit-risk default-probability 

私の国の債券市場のインデックスを作成しようとしています。これは毎日変更されます。簡単にするために、私は3つの結合しかないと仮定します。さらに、私は各資産の名目上の負債価値によって各資産のウェイトを確立...

fixed-income index rebalancing 

通常のスワップを使用してフォワードスワップをどのように複製しますか？発効日以前のフォワード・スワップの感応度または現在価値はありますか？...

forward 

私は量的金融にかなり慣れており、自動呼び出しのヘッジに興味があります。オートコールのデルタヘッジ、ガンマヘッジ、およびベガヘッジのためにどの金融商品を取引する必要があるのか​​説明してください（方法を...

hedging 

NASDAQとRussell 2000、3000インデックスには、グロスとネットのトータルリターンインデックスがありますか？彼らは何にラベルされていますか？S＆PにはティッカーSPTRとネットSPNTRのある総合TRインデックスがあることを知って...

index spx nasdaq 

現在、FIX市場データのスナップショットメッセージを含む研究プロジェクトに取り組んでいます。私は実世界での取引経験がないため、メッセージといくつかのフィールドの正確な意味を理解するのにいくつかの困難があり...

fix 

有名なファマフランスの要因、たとえばSMBとHMLは市場に中立ですか？純投資が本質的にゼロであるという意味で、これらはロングショートファクターであることは知っていますが、これにより市場が中立になるのではないか...

factor-models fama-french factor-investing factor-loading 

私は、債券の価格に合わせて調整された債券OASの実務に遭遇しました。私に示されたアイデアは、次のようなものでした。10年満期の $ \ $ 90 $ 社債は、10年額面債（同じ発行者）とはスプレッドが異なる場合があります。こ...

fixed-income spread relative-value 

こんにちは、CIRモデルのこの命題を証明しようとしていました。私は証明に従うことができますが、その最後のODEを解決できませんでした。どんな助けでも素晴らしいでしょう。 ...

interest-rates 

私はQuantLib（特に、固定金利債の価格設定機能）に慣れ始めたところです。債券価格と債券利回りを計算できるいくつかの例を読みました。次のスクリプトは、入力利回り（0.057154825761367800000）を使用して、bond.cleanPriceを使...

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パラドックスを説明するには、次のダミーの例を確認してください。会社の両方の領域が長年同じ市場シェアを維持していますが、最終的に会社は市場でシェアを失いました！数学は100％正解で、両方の領域がうまく機能し...

statistics 

SDEに従ってアセットが時間とともに進化するとします $$dS = \ mu S dt + \ sigma S dW、$$ ここで、 $ \ mu> 0、\ sigma> 0 $ は固定定数で、 $ dW $ はウィーナーです処理する。この基礎となるオプションの価格を設定するには、デルタヘ...

options arbitrage probability 

私は、被積分関数の時間部分と状態部分の両方を使用して、積分の確率微分を導出する問題について考えていますが、簡単に因数分解できる方法ではありません。たとえば、偏微分を $ t $ 中 $ \ int_0 ^ t e ^ {tX_s} X_s dB_s $ また...

stochastic-calculus itos-lemma